首先，介绍一下均线的基本知识。
均线的计算方法很简单，通常都是记录N天里的收盘价，求和后进行简单的算术平均，就得到了N天的均线值。当第二天新的收盘价出现后，将其加入到数组中，并将倒数N+1天的收盘价剔除，再计算平均值。
移动平均线是对价格的平均化处理，是具有滞后特点的平滑工具。移动平均线并不试图领先于市场，仅在事实发生以后，才告诉我们新的趋势已经发生了。公众号关注：博森科技小蝶。
移动平均线对市场的平滑作用和滞后性，与其所选取的计算周期密切相关：短期移动平均线更贴近市场价格的变化，滞后性更小，对价格变化敏感度高；长期移动平均线平滑效果更好，滞后性更大，对价格变化反应迟钝。
移动平均线在作为趋势跟随工具使用的时候，有个基本原则：价格走势顺畅，毛刺少的趋势行情，适合用较小周期的均线；价格走势毛躁，噪音大的趋势行情，适合使用大周期的均线去追随。
接下来就来详细的验证一下，一根均线构建的交易系统，真的能行吗？
既然是要进行实实在在的交易操作，不是单纯的嘴炮，那我们就要先就单均线，构建一套客观可执行的交易系统：
选日线级别，20日均线，K线实体（Open，Close)向上突破均线后，以收盘价平空开多；K线实体（Open，Close)向下跌破均线后，以收盘价平多开空。
使用该系统对螺纹钢2209合约日K走势进行交易回测，我们可以得到下面这个图。图中红色连线，代表一次盈利的开平仓过程，绿色连线则代表一次亏损的交易。连线在纵轴上的垂直高度则代表该次交易的盈亏点数。
从这个阶段的测试中，我们可以发现，这个单均线的系统，完全符合趋势跟踪类型的基本特征：顺势突破的进场信号，严格的小止损，尽可能的让盈利奔跑。
直观的从红绿连线的高度来看，显然这一阶段是有很丰厚的利润的。不过细心的交易者会问，这一阶段螺纹钢走出了一涨一跌的趋势行情，使用趋势跟踪系统都能赚钱，但是如果拉长时间周期呢？
这么看，一根均线打天下，是可以的。但是这么好的资金曲线，又让很容易让人产生另一个疑问：既然如此简单好用的系统，为何用得人这么少呢，为何还有人愿意分享出来呢？
这就要说到交易系统的适应性上，趋势系统，顾名思义，适用于趋势行情中，而在震荡行情中，趋势系统会经历反复的止损交易，极端情况下，震荡走势持续的时间可以以年计，这种状况下，连续止损的次数甚至可以超过10次，即便采用了相应的过滤规则，也只能有所改善，不能完全避免。交流请加笔者！
